محتوا و سرفصل ها

در اقتصاد سنجی مدل با خصوصیت autoregressive conditional heteroscedasticity یا ARCH به مدلی گفته می‌شود که فرض بر این دارد که واریانس error termها یا innovationها یک تابع از اندازه error termهای دوره‌های زمانی قبل است: معمولاً واریانس با مربع innovationهای قبلی مرتبط است. چنین مدلی معمولاً ARCH نامیده می‌شود (Engle, 1982)، البته علامت‌های اختصاری دیگری هم برای مدل‌های بر همین پایه بکار برده می شود. مدل‌های ARCH معمولاً برای سری‌های زمانی مالی بکار برده می‌شود که دسته بندی‌های نوسانی بر پایه زمان – که دوره‌های با نوسان با دوره‌های بدون نوسان همراه می شوند – را نشان می دهند.

امروزه مدلهای پیش بینی در بسیاری از رشته های بکار گرفته میشوند و همواره بدنبال مدلهایی هستیم که قدرت پیش بینی بالاتری داشته باشد. برای همین در اقتصاد سنجی سری زمانی روز به روز توسعه می یابد. از جمله الگوهایی که در سری زمانی برای پیش بینی بکار گرفته میشوند مدلهای ARCH  و GARCH می باشد و امروزه بخصوص در رشته های مدیریت مالی بسیار کاربرد دارند.

در این فیلم آموزشی ، سعی شده با زبان ساده مدلهای آرچ و گارچ را توضیح دهیم. به همین منظور ابتدا با کمک مفاهیم تئوریکی به بیان این الگو پرداخته ایم و سپس نحوه اجرای آن در نرم افزار ایویوز را آموزش داده ایم.

 این دوره آموزشی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های زیر بسیار مفید خواهد بود:

مدیریت، حسابداری، اقتصاد، تحلیلگران بازارهای مالی

ویژگی این  ویدیوی آموزشی، زبان بسیار ساده و قابل فهم برای همگان میباشد.

پیش نیاز:  آموزش مقدماتی نرم افزار ایویوز – آموزش الگوهای سری زمانی با ایویوز

این دوره آموزشی ، شامل موارد زیر است:

بخش اول

• • • بیان مفاهیم تئوری الگوی ARCH
    • بیان مفاهیم تئوری الگوی GARCH
    • بررسی آزمون ARCH-LM
    • بیان مفاهیم تئوری الگوی ARCH-M

بخش دوم

• • • بیان مفاهیم تئوری الگوی IGARCH
    • بیان مفاهیم تئوری الگوی TGARCH
    • بیان مفاهیم تئوری الگوی EGARCH
    • بیان مفاهیم تئوری الگوی PGARCH

بخش سوم

• • • روش تخمین مدل آرچ با نرم افزار ایویوز
    • پیش بینی مقدار واریانس شرطی
    • آزمون آرچ (ARCH-LM) برای بررسی واریانس ناهمسانی شرطی با نرم افزار ایویوز
    • روش تخمین الگوی  GARCH با نرم افزار ایویوز
    • برآورد واریانس شرطی

بخش چهارم

• • • روش تخمین الگوی  TGARCH با نرم افزار ایویوز
    • برآورد واریانس شرطی

بخش پنجم

• • • روش تخمین الگوی  IGRCHبا نرم افزار ایویوز
    • برآورد واریانس شرطی الگوی  IGARCH

بخش ششم

• • • روش تخمین الگوی  EGRCHبا نرم افزار ایویوز
    • برآورد واریانس شرطی
    • روش تخمین الگوی  ARCH-in-Mean با نرم افزار ایویوز
    • برآورد واریانس شرطی

بخش هفتم

• • • روش تخمین الگوی  Multi variate GARCH با نرم افزار ایویوز
    • برآورد واریانس شرطی الگویMulti variate GARCH